经典风险模型U1（t）=u+ct-∑N（t）i=1Xi，t≥0.U1（t）是资本盈余，u是初始资产，c是单位时间保费收入，S1（t）=ct-∑N（t）i=1Xi，t≥0是净盈余过程，其中{N（t）;t≥0}为参数为λ的泊松过程，N（t）表示0，t内理赔到达次数，Xi表示第i次索赔额的大小，且为独立同分布的随机变量，假定N（t）与Xi相互独立.
这个“*屋”真是又刺激又好玩！
2009年12月至2010年1月任辽宁省副省长，沈阳市委副书记；